Mean-Variance Optimization 평균분산최적화 리스크관리중급 별칭 MVO 포트폴리오 최적화 수익은 크게, 위험은 작게 하는 투자 방식 여러 자산에 투자할 때 기대수익을 최대한 높이면서 동시에 손실 위험을 최소화하는 투자 전략이에요. 마치 여러 종류의 음식을 적절히 섞어서 영양 밸런스와 맛을 모두 챙기는 것처럼, 서로 다른 성질의 자산들을 조합해서 최적의 포트폴리오를 만드는 거죠. 이를 위해 과거 수익률과 변동성(위험)을 분석해서 각 자산에 얼마씩 투자할지 결정하게 돼요.💡 팁: 이 방법은 1952년 해리 마코위츠가 개발했으며, 현대 자산관리의 기초가 되는 이론입니다. 관련 지표 KOSPI, VIX 포트폴리오 최적화 시 기초자산의 수익률과 변동성을 파악하기 위해 참고 최종 업데이트: 2026.04