Kalman Filter
칼만 필터
퀀트고급
잡음 속에서 진짜 신호를 찾아내는 추정 알고리즘
마치 안개 낀 도로에서 와이퍼로 시야를 청소하듯, 시장 데이터에 섞인 노이즈를 걷어내고 진짜 추세만 골라내는 통계 알고리즘이에요. 과거의 예측값과 새로 들어온 관측값을 가중평균해서 매 순간 '가장 그럴듯한 상태'를 업데이트하는 방식으로 작동해요. 항공우주 분야에서 시작됐지만 지금은 페어 트레이딩에서 두 종목 사이의 베타 계수를 동적으로 추적하거나, 변동성 추정 모델·고빈도 매매 신호 정제에 자주 쓰여요. 보통은 Python 의 statsmodels·pykalman 같은 라이브러리로 구현해요.
⚠️ 주의: 모델 가정(선형성·정규분포)이 깨지면 결과가 크게 빗나가니 데이터 특성을 먼저 점검해야 해요.