Omega Ratio
오메가 비율
리스크관리중급
수익 대비 손실 비대칭성을 측정하는 지표
오메가 비율은 투자 수익과 손실의 불균형을 측정하는 지표예요. 어떤 기준점(보통 0% 또는 목표 수익률) 이상의 수익은 '좋은 쪽'으로, 그 아래는 '나쁜 쪽'으로 나눠서 비교하는 거죠. 단순히 평균 수익이 높은 것뿐 아니라, 손실 위험에 비해 얼마나 많은 수익을 올렸는지를 알 수 있어요. 숫자가 클수록 같은 위험으로 더 큰 수익을 얻었다는 뜻이라 투자 효율성을 판단하는 데 유용합니다.
⚠️ 주의: 오메가 비율이 높다고 해서 미래 수익을 보장하지는 않으니 과거 성과만 믿고 투자하면 안 돼요.
관련 지표
SHARPE, SORTINO
샤프지수, 소르티노지수와 함께 위험조정 수익률을 평가하는 지표들