Size Factor
Size Factor
주식/밸류에이션중급
작은 기업이 큰 기업보다 수익률이 높은 현상
Size Factor는 주식 시장에서 기업의 규모(시가총액)에 따라 수익률이 달라지는 현상을 말해요. 일반적으로 시가총액이 작은 기업들이 큰 기업들보다 더 높은 수익률을 기록하는 경향이 있다는 뜻이에요. 이는 작은 기업들이 성장 가능성은 높지만 위험도 크고, 시장에서 덜 주목받아 저평가되어 있을 수 있기 때문이에요. 투자자들은 이러한 규모 효과를 포트폴리오 전략에 반영하기도 해요.
⚠️ 주의: 작은 기업이 항상 높은 수익률을 보장하지는 않으며, 변동성이 클 수 있으니 위험 관리가 중요해요.
관련 지표
Russell 2000
소형주 지수로 Size Factor를 측정하는 대표적인 지표