Value at Risk
VAL
리스크관리중급
최악의 경우 잃을 수 있는 최대 손실액
투자할 때 최악의 상황에서 얼마나 손실을 볼 수 있는지를 미리 계산해두는 거예요. 예를 들어 '95% 확률로 하루에 100만 원 이상 잃지 않는다'는 식으로 표현돼요. 은행이나 투자회사들이 위험을 관리하기 위해 자주 사용하는 지표라고 보면 돼요. 앞으로 일어날 수 있는 최대 손실액을 미리 알면 포트폴리오를 더 안전하게 구성할 수 있어요.
⚠️ 주의: VaR는 극단적인 시장 변동(블랙스완)을 완벽하게 예측하지는 못하므로 절대적으로 믿으면 안 돼요.